「集合知に基づくVI上昇予測モデルの実用化に向けたパイロットプラントの構築」というテーマで、ヤフーの研究部門であるYahoo! JAPAN研究所と共同研究をしています。このテーマは、ヤフー株式掲示板の投稿から日経平均ボラティリティ・インデックス（日経平均VI）の急上昇を予測するものです。日経平均VIは別名恐怖指数とも呼ばれ、投資家が抱く相場の荒れ具合を示す指標です。この値は大きく変化すると相場が荒れる可能性が高まります。現在は、言語モデルの評価と開発を行っています。ここでは、可能な限り既存の内容を維持して、トピック分類と投稿された気持ちの両方を考慮する手法を開発しています。その後、金融時系列データと一緒に機械学習モデルで訓練します。
研究結果は、相場の天気予報として機能することを目指しています。相場天気予報としてヤフー株式掲示板に公表することを目指しています。
図1 日経平均VIと日経平均株価
図2 ロングストラドル戦略の損益曲線
